생산적 금융·비은행 강화 앞두고 자본 운용 폭 확대 기대
우리금융그룹이 인공지능(AI)을 활용해 신용위험가중자산(RWA) 관리체계 고도화에 나선다. 자본비율 관리의 핵심인 RWA 산정 프로세스를 정밀화해 비은행 경쟁력 강화와 생산적 금융 확대를 위한 자본 여력을 선제적으로 확보하겠다는 포석이다.
28일 금융권에 따르면 우리금융은 내년 도입을 목표로 '그룹 신용RWA 관리 프로세스 고도화' 작업에 착수했다. 위험자산 계산과 검증 절차를 시스템화하고 반복 업무를 자동화해 업무 정확도와 처리 속도를 높이는 데 초점을 맞췄다.
RWA는 금융회사의 자본비율을 계산할 때 분모가 되는 핵심 지표다. 대출과 투자자산의 위험도에 따라 가중치를 달리 적용해 산정한다. 같은 규모의 자산이라도 차주의 신용도·담보·보증 등에 따라 자본비율에 반영되는 위험자산 규모가 달라진다.
신용RWA 산정은 단순 계산 작업이 아니다. 자본비율 산정 기준에 맞춰 어떤 항목을 반영하고 제외할지 따져야 하고 해외법인과 손자회사, 승인 모형 적용 여부 등도 함께 고려해야 한다. 이 과정에서 수작업 비중이 높으면 오류 가능성이 커지고 업무 속도도 떨어질 수밖에 없다.
우리금융은 이번 고도화를 통해 산정 과정의 정확성과 일관성을 높인다는 계획이다. 여러 부서와 계열사에서 취합한 데이터를 같은 기준으로 반영하고 검증 절차를 자동화하면 업무 부담을 줄일 수 있다. 이를 통해 그룹 내 위험자산 관리 기준을 일관되게 적용하고 자본 운용 판단의 정확도와 속도도 높아질 것으로 보인다.
우리금융의 이번 작업은 자본 관리 환경 변화와도 맞물려 있다. 우리금융은 올해 1분기 보통주자본비율(CET1) 13.6%를 기록하며 중장기 목표였던 13%를 조기 달성했다. 지난해 1분기 12.4%와 비교하면 1년 만에 1.2%포인트(p) 개선됐다. 같은 기간 그룹 RWA는 233조2000억원에서 241조2000억원으로 늘었다.
자본비율이 개선된 가운데 위험자산 규모도 커진 만큼 앞으로는 보유 자본을 어디에 얼마나 배분할지 더 정교하게 판단하는 것이 중요해졌다. 특히 생산적 금융 확대, 기업대출 증가, 증권·보험 등 비은행 부문 강화가 본격화되면 그룹 차원의 RWA 관리 정밀도는 자본 전략의 핵심 변수로 떠오를 수밖에 없다.
금융권에서는 은행지주의 RWA 관리가 갈수록 중요해질 것으로 보고 있다. 금융당국이 은행권에 생산적 금융 확대를 주문하는 상황에서 기업금융과 모험자본 공급을 늘리려면 자본비율을 안정적으로 관리하면서도 성장 여력을 확보해야 하기 때문이다. 단순히 자산을 늘리는 데 그치지 않고 위험자산을 얼마나 정밀하게 계산하고 관리하느냐가 향후 성장 속도를 좌우할 수 있다는 분석이다.
우리금융 관계자는 "이번 프로젝트는 신용RWA 산정 과정에서 필요한 항목을 더 정교하고 빠르게 반영하기 위한 고도화 작업"이라며 "금융지주 가운데 선제적으로 AI와 자동화 기술을 활용해 계산·검증 절차의 정확성과 업무 효율성을 높이는 데 초점이 있다"고 말했다.
