JB금융지주가 개인 및 소매대출 신용평가 체계 점검에 나선다. 금융권 전반에서 신용평가 모형 고도화 움직임이 이어지는 가운데 리스크 관리 체계를 정교화하기 위한 조치로 풀이된다.
13일 금융권에 따르면 JB금융지주는 최근 ‘그룹 리스크적합성 검증 고도화’ 프로젝트 추진을 위해 외부 사업자 선정 절차에 들어갔다. 개인 및 소매대출 신용평가모형과 부도확률(PD) 산출 시스템의 설계 적정성, 데이터 정확성, 모형 안정성 및 변별력 등을 종합적으로 점검하는 작업이다.
JB금융은 이번 검증을 통해 리스크 적합성 검증 업무의 전문성을 높이고 검증 보고서의 품질을 개선한다는 목표다. 금융당국 규제에 대응하고 그룹 차원의 리스크 관리 체계를 고도화하기 위한 성격이 강하다.
이처럼 금융권에서는 신용평가 모형의 개발과 검증을 동시에 강화하는 흐름이 나타나고 있다. 생산적 금융 확대 기조 속에서 중소기업과 소상공인 등 상대적으로 신용 위험이 높은 차주에 대한 대출 비중이 늘어날 가능성이 커지면서 보다 정교한 리스크 관리 체계가 요구되고 있기 때문이다. 은행들은 신용평가 모형의 정확도를 높여 부실 가능성이 높은 차주를 선별하고 자산 건전성을 관리하려는 움직임을 보이고 있다.
앞서 주요 은행들도 신용평가 모형 고도화 작업에 나선 바 있다. 기업은행은 지난달부터 ‘소매 신용평가 모형 재개발을 위한 컨설팅’ 외부 용역 선정 작업을 진행 중이다. 기업은행이 소매 신용평가 모형 재개발에 나선 것은 2018년 이후 약 7년 만이다.
KB국민은행은 지난해 말 ‘비재무 객관화’를 강조한 신용평가 모형 개발 프로젝트를 추진했다. 환경·사회·지배구조(ESG) 등 재무제표에 포함되지 않는 비재무 정보를 보다 체계적으로 평가 항목에 반영하는 것이 핵심이다. 농협은행 역시 소매 신용평가 모형과 PD 개선을 위한 용역 업체 선정 절차를 진행 중이다.
금융권 관계자는 “생산적 금융 확대에 따라 소상공인과 중소기업 대출 비중이 늘어날 가능성이 큰 만큼 신용평가 체계를 더욱 정교하게 다듬는 작업이 필요하다”며 “선제적인 모형 고도화를 통해 부실 위험이 낮은 차주를 가려내는 것이 핵심 과제가 될 것”이라고 말했다.
