한국투자신탁운용은 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 상장지수펀드(ETF)의 최근 1개월·3개월·6개월·1년 수익률이 국내 상장된 해외주식형 커버드콜 ETF 가운데 1위를 기록했다고 10일 밝혔다.
에프앤가이드에 따르면 9일 기준 해당 ETF의 수익률은 1개월 9.69%, 3개월 18.17%, 6개월 54.83%, 1년 60.04%로 집계됐다. 에프앤가이드 분류 기준 해외주식형 커버드콜 ETF 16개 가운데 가장 높은 수치다. 같은 기간 동일 유형 평균 수익률인 1개월 -1.12%, 3개월 0.73%, 6개월 16.02%, 1년 20.44%를 모두 웃돌았다.
9일 기준 순자산액은 1071억원으로, 최근 한 달간 개인투자자를 중심으로 자금 유입이 이어졌다. 같은 날 개인 순매수액은 46억원으로 집계됐다.
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 인공지능(AI) 시대 핵심 테마인 미국 반도체 시가총액 상위 30개 기업에 투자한다. 국내 최초로 만기까지 24시간 이내가 남은 제로데이트(0DTE) 옵션을 도입해, 매일 나스닥100 ETF 옵션을 매도하며 분배금 재원을 마련하는 구조다.
외가격(OTM) 1% 콜옵션 매도 전략을 활용해 나스닥100 지수가 하루 1% 상승하기 전까지는 지수 상승에 따른 주가 이익을 추구한다. 반면 지수의 일간 상승폭이 1%를 넘지 않을 때에는 보유 주식의 주가 상승분과 옵션 프리미엄을 동시에 확보하도록 설계됐다.
최근 1년간 좌당 분배금 총액은 1398원이며, 연평균 분배율은 13.69%로 나타났다. 이는 연간 목표 분배율 최대치인 15%를 소폭 하회하는 수준으로, 최근 반도체 섹터 주가 상승에 따른 순자산가치(NAV) 증가의 영향으로 풀이된다. 한국투자신탁운용은 매월 분배 시점의 최신 NAV를 기준으로 약 1.25% 수준의 월 분배율을 유지한다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “커버드콜 상품은 상승 이익이 일부 제한되는 구조적 특성이 있는 만큼, 장기 우상향 가능성이 큰 미국 반도체를 기초자산으로 선택했다”라며 “다만 기초지수 하락 폭이 커지면 시장 수익률과 괴리가 발생하거나 원금 손실이 발생할 수 있어, 성장성과 옵션 전략을 충분히 검토한 후 투자할 필요가 있다”라고 말했다.
