바젤III 도입 후 은행 건전성 소폭 개선

바젤III 도입 후 은행의 건전성 지표를 나타내는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본 비율이 소폭 상승했다.

3일 금융감독원에 따르면 지난해 말 바젤III가 도입된 이후 수협을 제외한 17개 국내은행들의 BIS비율은 바젤II 보다 0.21%포인트(14.35%→14.56%) 상승했다.

비적격 자본증권 자본 미인정에도 불구하고 평가이익(매도가능증권 등)의 전액 자본인정과 일부 항목의 자본차감 배제 등으로 총 자본이 4조5000억원 증가했기 때문이다. 다만 장외파생 거래상대방에 대한 신용위험조정으로 인해 위험가중자산이 14조1000억원 늘어나 증가폭은 크지 않았다.

가장 큰 폭으로 BIS비율 상승한 곳은 산업은행이었다. 1.07%포인트나 오르며 두드러진 개선 효과를 누렸다. 하나(0.69%P), 수출입(0.42%P), 외환(0.4%P), 국민(0.36%P), 경남 (0.04%P), 신한(0.3%P) 등도 올랐다.

반면 광주은행은 1.23%나 하락했다. 씨티(-0.61P), SC(-0.48P), 대구(-0.27P), 농협(-0.23P), 제주(-0.18P), 부산(-0.17P), 전북(-0.11P), 기업(-0.07P) 등도 오히려 건전성이 악화됐다.

지난해 말 기준 모든 은행의 총자본비율은 경영실태평가 1등급 기준(10%이상)을 충족하고 있었다. 기본자본비율 및 보통주자본비율 역시 모든 은행이 1등급 기준을 초과해 양호한 자본적정성을 보이고 있었다.

은행별로는 총자본비율이 가장 크게 증가한 곳은 전북(1.33%p)과 국민은행(1.02%p)이었다. 전북은행은 우리캐피탈 분사로 위험가중자산 감소했고 국민은행은 자본증권 발행 및 바젤III 적용으로 총자본이 증가했기 때문이다.

이 밖에 우리(0.82%p), 대구(0.59%p), 신한(0.46%p), 수협(0.44%p), 씨티(0.34%p), 경남(0.32%p), 농협(0.31%p), 외환(0.24%p), 하나(0.20%p), 제주(0.06%p). 수출입(0.04%p) 등도 증가했다. 반면 광주(-1.20%p), SC(-1.02%p), 산업(-0.35%p), 부산(-0.25%p), 기업(-0.04%p) 등 5개사는 총자본비율이 하락했다.

금감원 관계자는 “자본비율 하락 가능성에 대비해 조건부자본 발행 등 은행권의 자본확충 노력을 지원할 것”이라며 “바젤III 시행에 따른 자본규제 준수 여부 등 은행별 공시기준 이행의 적정성을 점검할 계획”이라고 말했다.