[금안보고서]美금리 상승ㆍ집값 하락 겹치면...은행 BIS비율 ‘타격’

입력 2016-12-27 18:51

남주현 기자 jooh@etoday.co.kr

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▲한국은행

미국의 금리 인상과 주택 가격 하락 등 내내외 충격이 복합적으로 발생할 경우 일부 은행의 자본적정성이 악화될 것이라는 분석이 나왔다.

한국은행이 27일 발표한 금융안정보고서에 따르면 올해 9월 기준으로 미 연준의 정책금리가 2018년까지 100bp, 200bp 및 300bp 인상되는 시나리오에서 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 9월말 14.8%에서 2018년말에는 각각 14.3%, 13.8%, 13.1%로 낮아지는 것으로 나타났다.

BIS 비율은 위험가중자산 대비 자기자본비율을 가리키는 지표다.

이와 함께 주택가격이 9월말부터 2018년 5%, 10%, 15% 하락하는 시나리오에서는 큰 폭의 주택대출 관련 손실 발생해 국내 은행 BIS비율은 9월말 14.8%에서 각각 14.3%, 13.9% 및 13.4%로 하락하는 것으로 추정됐다.

또한 미 연준이 정책금리를 2018년말까지 200bp 인상하고, 국내 주택가격이 10% 하락하는 복합 충격이 나타난다는 가정에서는 국내 경기 위축 및 자본 유출에 따른 금융시장 불안 등으로 큰 폭의 대출손실(-1.0%포인트)과 시장손실(-0.6%포인트)이 발생함에 따라 국내은행의 BIS 비율이 12.8%까지 하락하는 것으로 분석됐다.

한은 측은 국내은행의 충격흡수능력은 대체로 양호하다고 평가하면서도 “큰 강도의 개별충격이 발생하거나 대내외 충격이 복합적으로 발생하면 일부 은행의 BIS 비율이 크게 하락하는 만큼 유의할 필요가 있다”고 지적했다.