금감원, 광주은행 리스크관리 개선 요구

광주은행의 리스크관리 시스템에 개선이 필요할 것으로 보인다.

25일 금융감독원 제재공시에 따르면 광주은행은 위험관리에 취약점이 발견돼 금감원으로부터 경영유의 4건, 개선 2건을 지적받았다.

경영유의는 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치이다. 주의적 성격임에도 리스크관리 시스템 전반적으로 취약점이 발견됐다는 점에 시급한 조치가 필요하다는 지적이 나온다.

우선 익스포져(여신 위험노출액) 한도 관리가 미흡한 것으로 확인됐다.

금감원은 “지난해 익스포져 한도 초과 차주에 대한 승인, 보고 및 사후관리내역이 없는 등 총 익스포져 한도관리가 미흡했다”며 “한도관리 시스템을 개선해 토탈 익스포져 한도관리업무를 철저히 수행할 것”이라고 개선을 요구했다.

특히 여신심사시 차주별·계열별 총 익스포져 한도 현황을 반영하는 등 관련 내규를 준수할 것도 권고했다.

광주은행은 여신 조기경보 관리도 개선이 필요했다.

부도·연체차주(대출자)에 대한 특성분석 및 부실징후 신호와 부도와의 연관성 분석 등이 적절히 수행되지 않아 조기경보대상차주에 대한 선정비율이 저조하고, 사실상의 부도차주 위주로만 조기경보대상을 선정하고 있었다.

은행들이 대·내외 경제 악화에 따라 리스크관리 시스템을 강화하는 것과 대비되는 행보다.

금감원은 “부실징후 시그널(신호)과 부도와의 연관성을 향상시키고, 부실가능성에 대한 조기포착 기능을 제고하는 등 조기경보시스템을 개선할 것이 요망된다”고 지적했다.

위험관리책임자(CRO)의 전문성도 지적받았다.

광주은행의 위험관리책임자는 본부장급으로 집행임원급이 아니고 평균 재임기간도 단기간으로 전문성을 이어갈 수 없는 시스템으로 운영되고 있었다.

여신심사부와 리스크관리부의 성과평가지표(KPI)에서 영업성과와 직결된 지표가 사용돼 여신 관리 부서의 독립성도 취약한 상황이다.

이 밖에도 유동성리스크 관리를 위한 핵심지표인 유동성커버리지비율(LCR)에 대해 허용한도를 설정하지 않았고, 리스크통제자가진단(RCSA) 결과 보고시 구체적인 위험상황 등 세부내용을 보고하지 않았다.