예보, 5년 만에 은행ㆍ금융지주 건전성 평가체계 손질⋯금융권 “과도한 리스크 관리 부담”

예금보험공사가 5년 만에 은행ㆍ금융지주 건전성 평가 체계를 손질한다. 금융시장을 둘러싼 불확실성이 커진 만큼 리스크 감시망을 더 촘촘하게 짜 금융권 전반의 불안 요인을 사전에 포착하기 위해서다. 예보는 선제적인 건전성 관리 효과를 기대하고 있지만 금융권은 과도한 리스크 관리가 영업 위축으로 이어질 수 있다고 우려했다.

25일 금융권에 따르면 예보는 최근 은행·금융지주 리스크 감시 모형 개선을 위한 작업에 착수했다. 현행 모형은 2020년 개편 이후 5년간 그대로 유지돼 온 만큼 그사이 축적된 데이터와 금융·규제 여건 변화를 충분히 반영하지 못했다는 지적이 제기돼 왔다.

예보 관계자는 "은행·금융지주 리스크 감시 모형은 예금보험료율 산정뿐 아니라 검사·조사 등 후속 절차를 설계하는 기준 역할을 한다"며 "모형을 고도화해 개별 기관의 취약 요인을 더 정확하게 진단하고 금융당국과 협력해 시장 불안이 커지기 전에 대응할 수 있는 기반을 갖출 것"이라고 말했다.

예보의 감시체계는 △개별 은행·금융지주 경영 건전성 점검 '리스크 평가' △향후 6개월 이내 부실 발생 가능성을 보는 '리스크 예측' △재무·거시지표를 묶어 업권 전체 위험 수준을 수치로 나타내는 '위험지수' 등 세 축으로 구성된다.

예보는 이번 개선 작업에서 각 부분의 구성과 가중치, 임계치(등급구간) 등을 전반적으로 재점검할 계획이다.

최근 규제환경 변화와 새로운 리스크 요인을 반영한 재무·비재무 지표를 추가하고 특정 구간에 평가가 몰리는 '등급 쏠림'을 줄여 취약 은행·금융지주를 보다 정교하게 가려내겠다는 것이다.

개선된 모형은 예보의 '리스크감시 통합시스템(REMS)'에 탑재돼 예보가 정기적으로 수집하는 경영공시, 예금동향 보고 등 각종 데이터를 연계·분석하는 데 활용된다. 지표상 위험도가 높게 나타난 은행·금융지주는 당국과의 공조 아래 공동검사나 경영진 면담, 차등 예금보험료 부과 등 후속조치의 우선 점검 대상으로 분류된다.

금융권에선 예보의 이러한 움직임이 실물경제로 향하는 자금 공급을 제약하는 과잉 규제로 작용할 수 있다는 지적이 나온다. 금융권 관계자는 "리스크 관리 강화 취지에는 공감하지만 평가 기준이 지나치게 보수적으로 바뀌면 건전한 기업대출까지 위축될 수 있다"고 말했다.

그러나 예보는 위기 조짐을 조기에 포착해 선제적으로 대응하는 것이 오히려 시스템 리스크를 줄여 장기적으로 금융회사 영업기반을 안정시키는 데 도움이 된다는 입장이다.

예보가 분석한 '은행위기 개입의 패턴과 효과' 보고서에 따르면 은행 위기 신호가 나타난 초기 단계에서 대출·보증·자본확충 등 다양한 수단을 병행해 대응한 국가일수록 위기가 대형화할 가능성이 낮은 것으로 나타났다.

예보 관계자는 "금융회사에 대한 상시 감시와 리스크 관리 기능이 중요하다"며 "위기 확산 이전에 대응할 수 있는 조기 개입의 중요성을 인식할 필요가 있다"고 강조했다.