[채권시황] 증시 급락 여파로 중ㆍ장기물 중심 금리 급락

채권 금리는 17일 CD금리 상승세가 지속됐지만 단기 급등에 따른 반발과 코스피지수 및 아시아 증시의 동반 급락으로 인해 중ㆍ장기물을 중심으로 큰 폭으로 하락 마감했다.

CD금리는 1bp 상승한 반면 국고 3년물은 15bp나 급락했다.

양진모 SK증권 연구원은 “금일 중장기물 중심으로 금리가 크게 떨어졌지만 단기물들은 여전히 그 폭이 제한적이었다”며 “이런 추이는 조금 더 이어질 수 있다”고 전했다.

양 연구원은 “단기물의 경우엔 그 동안 상대적으로 너무 안 올라왔던 것이 반응을 하는 것이라 크게 떨어질 가능성은 적고, 중장기물의 경우에도 금리 하락 폭은 그리 크지 않을 것이다”고 설명했다.

외국인의 선물 매도는 조금 더 이어질 수 있지만 이미 상당 부문 반영된 것이 커 시장의 영향력은 상대적으로 줄어들 것으로 내다봤다.

국채선물 9월물은 48틱 상승한 109.23포인트로 끝났다.

미 국채 -2bp강세 및 저평가 33틱 영향으로 시초가에 증권사의 매수가 유입되며 전일 대비 +3틱 상승한 108.78로 출발했다.

이후 10년물 입찰결과 5.50%(민평-3bp)에 낙찰됐고 연금 및 보험사의 입찰 참여로 응찰률도 160%에 달하는 등 입찰결과가 긍정적이라, 은행의 매수가 유입되며 108.97로 반등했다.

그러나 예상(5.47~5.49%)보다는 낙찰금리가 높은 편이라, 보험사의 대량 매도가 출회되며 다시 하락했다.

점심시간 중 아시아증시 약세가 지속되는 가운데, 국고 10년물 입찰로 무난하게 마감되었으며, 은행채 발행도 호조를 띠는 분위기라 국채선물로는 은행의 대량 매수가 유입되며 108.99까지 반등했다.

오후 들어 은행의 1000계약 대량 매수가 유입되면서 109.03까지 반등하며 5일이동평균선을 터치했다. 이후 외국인의 대량 환매수가 유입되자 보험사의 대량 환매수도 유입되며 109.10위로 반등했다.

상하이증시가 낙폭을 확대하여 -5%에 근접하자 코스피 및 니케이도 낙폭을 확대하면서 국채선물로는 은행 및 보험사의 대량 매수가 지속 유입되며 109.21까지 급등했다.

장 마감 무렵 은행 및 개인의 대량 매수가 유입되며 109.27까지 급등 후 109.26에 일반거래가 종료됐다.

금융투자협회가 고시한 최종호가수익률은 국고 3년은 15bp 하락한 4.46%, 국고 5년은 13bp 하락한 4.93을 기록했고 국고 1년의 경우에는 3bp 하락한 3.16%로 마감했다. 장기물인 10년물은 7bp 하락한 5.46%, 20년물은 8bp 하락한 5.58%로 각각 고시됐다.

통안증권 1년물은 1bp 하락한 3.38%, 2년물은 11bp 하락한 4.29%로 마감했다. 91일물 CD금리는 1bp 상승한 2.48%, 91일물 CP금리는 1bp 상승한 2.74%로 고시됐다.

국채 선물을 투자주체별로 살펴보면 외국인 1193계약, 보험이 840계약, 증권선물은 1766계약, 자산운용이 1151계약 각각 순매도를 기록했다. 반면 은행은 5028계약, 개인은 555계약 각각 순매수를 기록했다.

거래량은 7만7477계약으로 전일보다 늘었다.