[금융안정]시장금리 3%포인트 급등해도 은행 BIS비율 1.4%포인트 하락에 그친다

입력 2017-06-22 11:00

김남현 기자 kimnh21c@etoday.co.kr

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일부 은행에서는 BIS비율 규제기준 밑돌아

시장금리가 상승하더라도 국내은행의 건전성에는 큰 문제가 없는 것으로 조사됐다.

22일 한국은행이 국회에 제출한 금융안정보고서에 따르면 시장금리가 올 3월말부터 내년말까지 100bp(1bp=0.01%포인트)가 올라도 국내은행 BIS 기준 총자본비율(BIS비율)은 0.2%포인트 하락하는데 그쳤다. 200bp와 300bp 상승을 가정하더라도 각각 0.7%포인트, 1.4%포인트 하락에 머물렀다.

현재 국내은행 BIS비율이 15.1%인 점을 감안하면 시장금리가 내년말까지 300bp 급등해도 BIS비율은 13.7%를 기록하는 셈이다. 이는 바젤II 규제 기준(2018년 기준 9.875%, D-SIB 10.625%)보다 크게 높은 것이다.

이번 조사는 국내 17개 은행을 대상으로 시스템 리스크 평가모형(SAMP)을 활용해 스트레스테스트를 진행한 결과다. 분석대상기간은 올 3월말부터 내년말까지였다.

시장금리가 300bp 상승할 경우 이자이익 증가가 BIS비율을 0.4%포인트 상승 시키는 효과도 있었다. 다만 기업 및 가계 대출 부실에 따른 대손충당금 적립 등 대출손실(-0.7%포인트)과 유가증권평가손실 등 시장손실(-0.6%포인트) 등으로 인해 BIS비율이 하락하는 것으로 분석됐다.

한은 관계자는 “시장금리 상승 충격이 발생하더라고 국내은행의 복원력은 양호한 것으로 평가됐다”면서도 “다만 300bp 상승시 일부 은행에서 BIS비율이 규제기준을 밑도는 것으로 분석됐다”고 밝혔다.