금감원, 증권사 리스크평가시스템 도입

내년 4월부터 증권사에 대한 리스크 평가시스템(RBS·Risk Based Supervision)이 도입된다.

금융감독원은 4일 브리핑을 통해 증권회사에 대한 감독체계를 현행 총량적인 건전성감독(영업용순자본비율제도, NCR)과 병행해 리스크중심의 감독(Risk Based Supervision, RBS)으로 전환한다고 밝혔다.

금감원 전홍렬 부원장은 "이번 RBS 도입으로 증권회사별로 리스크 규모와 관리수준을 정기적으로 평가할 수 있고 취약한 증권회사나 영업부문에 감독과 검사역량을 집중할 수 있을 것"이라고 말했다.

또한 그는 "금융의 글로벌화, 증권화, 디지털화 등으로 금융환경이 급속히 변화됨에 따라 증권회사가 부담하는 리스크가 커지고 있고, 그 커진 리스크를 잘 관리하는 것이 증권회사의 매우 중요한 과제로 대두되고 있다"며 "또한, 앞으로 고수익·고위험의 파생상품업, 투자은행(IB)업 등이 확대될 경우 증권회사는 새롭고 다양한 유형의 리스크에 직면할 수 있다"며 RBS 도입 배경을 밝혔다.

RBS는 증권회사의 리스크 규모와 그 관리수준을 월별로 평가할 수 있는 시스템으로 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크 등 4가지 요인과 위탁매매업, 자기매매업 등 13가지 영업별로 분리해 평가하고 리스크 관리수준은 이사회, 경영진의 역할 등 분야별 4가지로 분리해 평가하도록 제도화하는 것을 말한다.

리스크 규모에 대한 평가는 총 43개의 계량지표로, 리스크 관리수준에 대한 평가는 총 28개 비계량지표로 구성돼 있으며, 평가결과 13가지 영업별로 리스크등급과 관리등급이 산출되며, 종합등급은 리스크등급과 관리등급을 산술평균해 산출된다.

평가결과 평가등급은 1·2등급은 우수, 3·4등급은 양호 등 10가지로 세분화해 리스크가 적고 관리수준이 높을수록 우수 또는 양호등급으로 평가되고, 리스크가 많고 관리수준이 낮을수록 취약 또는 위험등급으로 평가된다.

전 부원장은 "지난 7월부터 시스템의 적정성, 평가지표의 유의성 등을 점검하기 위해 이 시스템을 시험운영하고 있고, 시험운영 과정에서 증권회사 실무자와의 지속적인 의견교환 과정을 거쳐 이 시스템의 유의성을 향상시킬 예정"이라고 밝혔다.

또한 학계, 리스크 전문가, 증권업계 임직원 등을 대상으로 9월중에 증권업협회와 공동으로 공청회를 개최할 예정이다.

시행시기는 시험운영 및 공청회 결과를 반영해 시스템을 개선해 최종점검을 마친 후, 내년 4월 이전에 시행할 예정이다.