연준, 스트레스 테스트 결과 “은행 건전성 문제없다”

미국 연방준비제도(연준, Fed)의 스트레스 테스트(재무건전성 조사) 결과 은행 건전성에 큰 문제가 없는 것으로 나타났다.

스트레스 테스트에서 30개 대형은행 중 불과 1곳만이 테스트를 통과하지 못했다고 20일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

연준은 매년 실업률 급등과 주택가격 급락 등 경기가 악화하는 상황에서 은행들이 견딜 수 있는지를 평가하는 스트레스 테스트를 실시한다. 스트레스 테스트 결과는 은행들의 자사주 매입과 배당 계획 등에도 영향을 미친다.

이번 테스트는 앞으로 9개 분기 동안 실업률이 11.25%까지 치솟고 주가는 약 50% 급락하며 주택가격은 25% 떨어지는 상황을 가정해 이뤄졌다. 연준은 이런 상황에서 30개 은행들이 부실여신 등으로 총 3660억 달러(약 394조원)의 손실을 기록할 것으로 추산했다.

연준은 최악의 경제상황에서도 은행의 자기자본비율이 최저 5% 이상이 돼야 한다고 규정했다. 미국 유타주 솔트레이크 소재 지방은행인 자이언스뱅코프가 3.5%의 자기자본비율로 유일하게 테스트에 실패했다.

연준은 “은행들의 부실여신 등의 손실에서 견딜 수 있는 능력이 이전보다 나아졌다”고 평가했다.

다만 대형은행들이 기준은 통과했지만 자기자본비율이 낮은 수준에 있는 것이 우려를 낳았다.

뱅크오브아메리카(BOA)는 스트레스 테스트에서 자기자본비율이 불과 6%인 것으로 조사됐다. 특히 BOA는 경제상황이 악화할 경우 예상 세전 손실이 490억 달러로 30개 은행 가운데 가장 많았다고 WSJ는 덧붙였다.

모건스탠리가 6.1%, JP모건체이스가 6.3%를 각각 기록했다. 골드만삭스와 씨티그룹은 6.8%와 7.0%였다.

30개 은행 중 자기자본비율이 가장 높은 곳은 스테이트스트리트로 13.3%에 달했다. 뱅크오브뉴욕멜론이 13.1%로 그 뒤를 이었다. 미국 최대 모기지은행인 웰스파고도 8.2%로 비교적 높았다.