하나자산운용, 디딤펀드에 자사 개발 AI 모델 활용…수익률 6~8% 목표

입력 2024-10-21 15:46

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▲권정훈 하나자산운용 CIO가 21일 열린 ‘하나디딤연금부자펀드’ 출시 기자간담회에서 발언하고 있다. (박정호 기자 godot@)

하나자산운용은 서울 여의도 금융투자협회에서 ‘하나디딤연금부자펀드’ 출시 기자간담회를 21일 개최했다.

하나디딤펀드는 국내 채권과 글로벌 주식시장에 분산투자하는 자산배분형 연금 펀드다. 채권형 모펀드인 ‘하나 크레딧플러스증권모투자신탁’은 국내 채권 투자를 통해 연금자산의 안정성 및 수익성을, 주식형 모펀드 ‘하나 글로벌증권모투자신탁’은 글로벌 주식 상장지수펀드(ETF)를 통해 장기 성장성을 추구한다.

채권형 펀드는 50~60%로, 주식형 펀드는 40~50%로 구성돼 안정성과 성장성을 동시에 추구한다. 펀드 내 자산 비중은 당사가 자체 개발한 인공지능(AI) 모델에 기반을 둔 주식시장 전망에 따라 조절되며, 1개월 단위 시장 상황 분석에 따라 탄력적으로 조절된다.

리스크 관리는 주식 투자 한도를 약관상 50% 미만으로 유지해 안정성을 확보하는 동시에 AI 모델을 통한 주식 비중 조절을 제한적 범위 내에서 실행하면서 수익률 예측 가능성을 높였다. 환율 변동에 따른 위험은 주식형 모펀드에서 환헤지 전략을 통해 관리한다.

이날 발표를 맡은 권정훈 하나자산운용 CIO는 “하나디딤펀드는 연 6bp(bp=0.01%)의 낮은 운용보수를 통해 장기 수익률을 제고한다”라며 “목표수익률은 사전적으로 정하기 쉽진 않지만 과거 10~20년 기간으로 시뮬레이션 백테스트를 한 결과, 연기금이 추구하는 목표 수익률과 유사한 수준인 연 6~8%를 예상한다”라고 밝혔다.