거래소, ‘KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 지수·인버스지수’ 발표

입력 2023-07-12 16:28

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(출처=한국거래소)

한국거래소는 ‘KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 지수’와 ‘KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 인버스지수’를 17일 발표한다고 12일 밝혔다.

WAP형 지수는 선물지수의 롤오버 비용을 시간가중평균가격(Time Weighted Average Price)으로 반영하는 지수다. 일반적인 거래량가중평균가격(VWAP) 방식 대비 증권상품 운용 시 추적오차를 줄일 수 있도록 설계한 지수다.

거래소는 최근 2차전지 테마 투자가 증가하면서 매수 및 매도의 양방향 투자 수요가 확대됨에 따라 2차전지 선물을 기초로 지수를 개발했다.

이 지수는 KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 최근월종목의 수익률을 정방향(선물 지수) 또는 역방향(인버스지수)으로 추종한다. 차근월종목으로 롤오버 시에는 시간가중평균가격(TWAP) 방식으로 산출해 증권상품 운용의 편의성을 높인다.

거래소는 KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 지수는 코스피 200 지수 등 시장 대표지수 대비 우수한 성과를 시현했다고 설명했다. 2021년부터 올해 6월까지의 누적수익률을 비교한 결과 2차전지 선물 TWAP 지수는 3.80%, 2차전지 선물 TWAP 인버스지수는 -15.22%를 기록했다. 같은 기간 코스피200 지수와 코스닥150 지수 수익률은 각각 -20.65%, -10.14%였다.

거래소는 “테마지수를 기초로 한 최초의 선물 지수로 상장지수펀드(ETF) 등 금융상품으로 활용돼 테마지수 관련 다양한 투자수요를 충족하고, 관련 선물시장 활성화에도 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.