한은, 한미 통화스왑계약 자금 1차로 120억달러 푼다..31일 입찰

(KEB하나은행)

대출규모는 120억 달러로, 7일물 20억 달러와 84일물 100억 달러다. 대출기간은 한미 통화스왑계약 종료일이 9월 30일인 점을 감안해 최장 88일 이내에서 조정할 수 있다.

최소 응찰금액은 100만 달러이며, 최대 응찰금액은 7일물 3억 달러, 84일물 15억 달러다. 동일 은행당 최대 응찰금액은 입찰금액의 20% 이내에서 매 입찰 시마다 결정할 계획이다.

최저 응찰금리는 오버나이트인덱스스왑(OIS·Overnight Index Swap) 금리에 25bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로, 30일 오후 4시경 한은 홈페이지에 발표할 예정이다. 응찰금리는 소수점 4자리까지 제시해야 하며, 최저 응찰금리보다 낮을 경우 응찰은 무효로 처리된다. 입찰방식은 단일 가격방식(Dutch 방식)과 복수 가격방식(Variable-rate 방식) 중 입찰 시마다 결정할 방침이다.

대출을 위한 담보는 환매조건부채권(RP)매매 대상증권으로, 국채와 통화안정증권(통안채), 정부보증채(예금보험공사 중 정부보증채, 한국장학재단채), 주택금융공사 주택저당증권(MBS), 은행채, 4개 특수은행채(산금채, 중금채, 수금채, 수출입금융채), 8개 공공기관채(한전채, 도로공사채, 가스공사채, 토지주택공사채, 철도공사채, 철도시설공단채, 수자원공사채, 중소벤처기업진흥공단채)다. 증거금률은 현행 RP매입 대상증권의 최대 증거금률인 110%다.

한은 관계자는 “글로벌 금융위기 당시보다 경제규모나 무역규모가 커졌다. 무역금융이나 단기 자금시장 수요, 헤지 수요 등 외화자금시장의 다양한 수요를 종합적으로 고려해 1차 입찰규모를 정했다. 향후 입찰 횟수와 규모는 시장 상황에 따라 조정될 수 있겠다”며 “84일물 규모가 큰 것은 통상 3개월물 외환스왑 규모의 거래가 크고 수요가 많은 점을 반영한 것이다. OIS+25bp 금리는 미국 연준(Fed)과의 협의로 결정된 것으로 싱가포르 등 다른 나라와 같은 수준의 금리다. 담보채 증거금률 110%는 통화스왑 자금 공급은 달러화인 데 반해, 담보는 원화로 받는 것이어서, 환리스크와 함께 채권가격 리스크를 동시에 고려한 것으로 조금 높은 비율로 받게 됐다”고 설명했다.

이어 “한미 통화스왑자금 공급으로 외화자금 사정이 개선되고, 외환쪽에서도 시장 안정을 기대할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

앞서 한은은 한미 통화스왑계약으로 600억 달러를 계약기간 최소 6개월로 체결한 바 있다. 한은은 2008년 글로벌 금융위기 당시에도 300억 달러 규모의 한미 통화스왑 계약을 체결했다. 당시에는 총 5차례 입찰을 거쳐 164억 달러를 공급했다. 당시 1차 공급 규모는 40억 달러였다.