한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서펀드 시리즈의 설정액이 2조원을 돌파했다고 15일 밝혔다.
펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 14일 종가 기준 시리즈 합산 설정액은 2조138억원으로 집계됐다. 한투운용 측은 퇴직연금과 개인연금 시장 성장과 함께 연금계좌를 중심으로 장기 투자 수요가 확대되면서 자금 유입이 이어졌다고 설명했다. 연초 이후 시리즈 내 퇴직연금 클래스 설정액은 1800억원 이상 증가했다.
운용 성과도 자금 유입 배경으로 꼽혔다. 한국투자TDF알아서장기자산배분펀드는 최근 2년 수익률이 46.97~48.21%로 상위권을 기록했다. C-Re 클래스 기준 최근 6개월과 1년 수익률은 각각 1.62%, 15.66%다.
위험 대비 성과에서도 경쟁력을 나타냈다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드의 최근 3년 평균 샤프지수는 1.29로 상위권 수준을 유지했다. 샤프지수는 위험을 감수하고 얻은 초과수익을 나타내는 지표로, 수치가 높을수록 위험 대비 수익 효율이 높다는 의미다.
한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 한국투자신탁운용이 자체 구축한 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 포트폴리오를 구성한다. 글로벌 주요 자산군의 기대수익률과 위험, 상관관계를 장기적으로 분석해 자산배분 비중을 결정하고, 투자자의 은퇴 시점에 맞춰 위험자산 비중을 조정하는 글라이드 패스(Glide Path) 전략을 적용한다.
미국 성장자산과 국내 채권을 결합해 성장성과 안정성의 균형을 추구하고, 금 등 대체자산도 편입해 시장 변동성이 커지는 국면에서 포트폴리오 안정성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “연금 투자는 수십 년에 걸쳐 진행되는 초장기 투자인 만큼 단기 수익률보다 장기 수익률과 꾸준한 위험관리가 중요하다”며 “국내 투자자 특성을 반영한 자산배분 체계를 바탕으로 장기 투자자의 자산 형성을 지원할 계획”이라고 말했다.
한편 해당 펀드는 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 투자원금 손실이 발생할 수 있으며 과거 운용 성과가 미래 수익을 보장하지 않는다.
