[채권마감] 50년물 4.3% 등정 3년9개월만 최고..외인 선물매도+대외금리 상승

방향성 없이 주가·외국인 수급 따라 등락, 내주 금통위까지 분위기 지속

채권시장이 약세를 기록했다(금리 상승). 장기물이 상대적으로 더 약했고, 특히 국고50년물 금리는 4.3%대를 기록해 3년9개월만에 최고치를 나타냈다. 전반적으로 방향성없이 금리와 커브(수익률곡선)가 등락했다.

외국인 국채선물 매도와 대외금리 상승이 영향을 미쳤다. 특히 일본 국채 10년물 금리는 2.84%대까지 올랐다. 전날에도 다카이치 사나에 일본 정부의 확장적 재정정책을 담은 호네부토(骨太) 발표 후 2.83%까지 올라 1996년 이후 최고치를 경신했었다.

7일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안2년물은 0.2bp 하락한 3.721%를 기록했다. 바면, 국고3년물은 0.4bp 오른 3.780%를, 국고10년물은 1.0bp 올라 4.213%를 보였다. 국고30년물은 2.5bp 오른 4.425%로 역대 최고치를 보였던 1일(4.438%) 이후 최고치를 경신했다. 국고50년물도 2.7bp 상승한 4.314%를 기록해 역대 최고치를 기록했던 2022년 10월21일(4.348%) 이후 3년9개월만에 가장 높았다.

한국은행 기준금리(현 2.50%)와 국고3년물간 금리차는 128.0bp로 확대됐다. 국고10년물과 3년물간 스프레드는 0.6bp 확대된 43.3bp를 보였다. 국고30년물과 10년물간 금리차는 1.5bp 벌어젼 21.2bp를 나타냈다.

9월만기 3년 국채선물은 2틱 오른 103.10을 기록했다. 반면, 10년 국채선물은 9틱 내린 106.20을, 30년 국채선물은 68틱 하락한 109.22을 나타냈다.

외국인은 3선과 10선을 각각 4644계약과 3981계약씩 순매도했다. 반면 금융투자는 3선과 10선을 각각 5419계약과 3825계약을 순매수하는 모습이었다.

채권시장의 한 참여자는 “뚜렷한 방향성이 없다보니 주가와 외국인 수급 등에 끌려다녔다. 밤사이 미국채가 강세를 보였고, 삼성전자가 역대급 실적 발표를 내놨음에도 불구하고 코스피가 약세 출발하자 채권시장도 초장기물 금리가 오르면서 약세 출발했다. 이후 코스피가 서킷브레이커까지 발동되는 등 폭락세를 보였고, 원·달러도 하락하면서 채권이 강세를 보이기도 했다. 다만, 외국인이 국채선물을 순매도했고, 대외금리까지 밀리면서 결국 약세로 마감했다”며 “커브도 왔다갔다 하는 등 장중 변동성을 보였다. 결국 초장기물 약세가 이어지며 스티프닝으로 끝났다”고 전했다.;

이어 그는 “위험자산이 크게 조정 받았음에도 기관들의 채권 매수여력이 크지 않다. 다음주 금통위전까지는 외국인 수급에 연동되는 장세가 이어질 것 같다”고 예측했다.