한국투자신탁운용은 23일 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 순자산액이 1조원을 넘어섰다고 밝혔다.
펀드평가사 에프엔가이드에 따르면 전일 기준 해당 시리즈의 순자산액은 1조13억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 대비 약 4500억원 증가했다. 설정액도 전년 동기보다 2000억원 이상 늘며 자금 유입 흐름이 이어졌다.
운용 성과도 양호하다. 전일 퇴직연금온라인클래스 기준 3년 수익률은 46.09%에서 72.68%로 집계됐으며, 3개 빈티지에서 1위를 기록했다. 1년 수익률은 8.99%에서 16.18% 수준이다.
위험조정 성과 지표인 샤프 지수 역시 3년 평균 1.65로 나타났다. 국내 출시 전 빈티지 가운데 상위권에 해당하는 수치다.
해당 시리즈는 국내 투자자 환경에 맞춘 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용한다. 40년 이상 글로벌 경기 사이클을 분석해 자산군별 기대수익률, 변동성, 상관관계를 도출하고 이를 토대로 자산배분 포트폴리오를 구성한다. 미국 성장주와 국내 채권 중심의 크로스 매칭 전략을 적용하고 환노출 형태로 운용해 성장성과 안정성을 동시에 추구한다.
분산투자 효과를 높이기 위해 금과 국내 채권 비중도 확대했다. 특히 지난해 금 가격 상승이 수익률 개선에 기여했다는 설명이다.
강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “자체 개발한 LTCMA와 글라이드패스 기반 자산배분 프로세스를 통해 위험 대비 수익률 개선을 이어왔다”라며 “TDF는 장기 투자 상품인 만큼 단기 성과뿐 아니라 장기 수익률과 위험조정 지표를 함께 고려해야 한다”라고 말했다.
한편 해당 펀드는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
