채권시장 변동성? 트럼프 트윗 보면 안다…JP모건, ‘볼피피 지수’ 개발

입력 2019-09-09 14:37수정 2019-09-09 16:53

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채권시장에 미치는 영향 추적…“2년·5년물 美국채 금리 내재 변동성 일부 설명”

도널드 트럼프 미국 대통령의 트위터 트윗은 그동안 시장에 지대한 영향을 미쳐왔다. 트럼프의 트윗 빈도가 높아지면서 유독 채권시장의 변동성이 커지고 있다. 이에 JP모건체이스는 트럼프의 트윗이 미국 채권시장 변동성에 어떤 영향을 미치는지 분석하기 위한 ‘볼피피 지수(Volfefe Index)’를 개발했다고 8일(현지시간) CNBC방송이 보도했다. 트럼프의 잦은 트윗이 시장에 미치는 영향력을 수치화한 첫 시도라는 점에서 주목된다.

‘볼피피’라는 단어는 ‘변동성(Volatility)’과 트럼프 대통령이 2017년 5월 말 트위터에서 썼던 정체불명의 명사인 ‘코브피피(Covfefe)’를 합성한 것이다. 당시 트럼프는 해당 트윗에서 “늘 부정적인 언론의 ‘코브피피’에도”라고 써서 이 단어가 무엇인지 의문을 자아냈다. 언론들은 트럼프가 ‘보도(Coverage)’라는 단어를 쓰려다가 오타를 낸 것으로 추측했다.

JP모건은 “새 ‘볼피피 지수’는 2년물과 5년물 미국 국채 금리의 내재 변동성 일부를 설명하고 있다”며 “트럼프 대통령의 트윗 중 많은 부분이 미국 연방준비제도(Fed·연준)와 무역긴장에 집중돼 있다”며 “무엇보다 (이런 트윗이) 단기 경제성과에 영향을 미치고, 연준이 반응하고 있다는 점에서 이 지수는 일리가 있다”고 설명했다.

트럼프 트윗 중 시장을 움직이는 메시지는 ‘중국’ ‘10억’ ‘제품’ 등 핵심 단어를 포함해 무역과 통화정책을 다루는 경우가 가장 많았으며, 이런 트윗들은 대통령의 팔로어들부터 ‘좋아요’나 ‘리트윗’을 받을 가능성이 점점 낮아지고 있다고 CNBC는 지적했다.

트럼프는 지난 2016년 대선 이후 지금까지 하루 평균 10건 이상의 트윗을 날리고 있다. 이에 그의 개인 계정에 쌓인 트윗 수는 약 1만4000개에 달하며, 2017년 1월 취임 이후로 한정해도 1만 건이 넘는다. 트럼프 트위터 팔로어는 현재 약 6400만 명에 달한다.

그가 지난해부터 현재까지 시장 거래시간에 작성한 4000개의 트윗 중 146개만이 시장을 움직였다고 JP모건은 분석했다.

시간별로 더 구체적으로 살펴보면 트럼프 트윗은 일반적으로 정오에서 오후 2시에 나오며 특히 오후 1시에 나올 가능성은 다른 오후 시간대나 저녁보다 세 배 높았다. 또 트럼프의 오전 3시 트윗은 오후 3시보다 더 빈번하게 나와 미국 채권시장에 골칫거리로 작용했다. 일반적으로 야간에는 시장 거래량이 적어 변동성이 더욱 커지기 때문. 트럼프는 오전 5시에서 10시 사이에는 트윗을 거의 작성하지 않아 이 시간에 수면을 취하는 것으로 추정됐다.

뱅크오브아메리카(BoA)는 트럼프의 트윗이 증시 하락과 연관이 있다는 분석 결과를 지난주 내놓기도 했다. BoA에 따르면 트럼프가 자주 트윗을 날릴수록 증시는 평균 0.09% 하락했고 반대일 경우에는 0.05% 올랐다.

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