금감원, 거시건전성 감독시스템 구축...리스크 평가·감시체제 강화

금융감독원이 효과적인 거시건전성 감독을 위한 시스템을 구축했다. 금감원은 미시적 감독 외에 거시건전성 감독 차원에서 금융시스템 전반에 대한 취약성 진단 및 평가가 가능한‘통합 시스템리스크 평가 및 감시체제’구축을 완료했다고 25일 밝혔다.

금융회사 위기수준의 상시점검 등을 위해 2004년부터 운영 중인 금융부문 조기경보시스템(EWS)은 개별 금융회사의 부실 예측에 중점을 두고 있어 금융산업 전반의 시스템리스크 평가 및 감시에는 한계가 있었다.

이에 금감원은 거시건전성 감독업무를 효과적으로 수행하기 위해 시스템리스크 유발요인을 신속·정확하게 파악할 수 있는 FSS-ISSAM 구축을 추진했다.

FSS-ISSAM은 미시건전성 감독업무를 지원하는 △금융산업 조기경보시스템(EWS) 거시건전성 감독업무를 지원하는 △거시적 스트레스테스트 모형 △시스템리스크 계량평가 모형으로 구성된다.

EWS는 개별 금융회사 및 금융산업에 대한 위기징후를 실시간 감시하고 부실 가능성을 예측하고 거시적 스트레스테스트 모형은 위기상황 시나리오를 가정해 금융시스템의 취약성을 점검, 시스템리스크 계량평가 모형은 금융 전반의 시스템리스크 수준을 평가하고 금융규제의 효과를 분석한다.

특히 시스템리스크 계량평가 모형 거시경제변수 등의 시나리오를 구성, 개별 금융회사에 대한 부실위험도 및 전염효과 분석 등을 거쳐 시스템리스크 평가결과를 도출한다.

김태진 시스템리스크분석팀장은 “FSS-ISSAM 도입으로 거시건전성 감독업무 수행을 위한 양적 분석체계를 구축했다”며 “기존 금융감독 지표와의 조화 및 전염효과 등에 대한 진단·평가가 가능해짐은 물론 새로운 규제 도입 효과분석에도 활용될 수 있다”고 말했다.