[G20정상회의] G20 정상들 은행자본과 SIFI에 대해 논의

각국 정상들은 G20 서울정상회의에서 은행이 보유해야 할 자본비율과 유동성 규제, SIFI에 대한 감독 강화 등의 방안을 논의한다.

각국 정상들은 글로벌 금융위기 속에서 경제 회복과 금융시스템의 개혁을 위해 2008년 11월 워싱턴 정상회의부터 논의했던 이같은 방안들을 마무리할 계획이다.

금융위원회는 11일 이처럼 안정적이고 회복력이 높은 금융시스템을 구축하게 돼 지속가능한 실물부문의 경제성장에도 기여한다는 데에 의의가 있다고 설명했다.

우선 은행이 보유할 최소자본비율을 보통주 위주로 바꿔 최소 4.5%로 높일 것을 요구하며 미래 위기상황에서 손실을 흡수하기 위해 보통주로 이뤄진 고정완충자본을 추가로 부과하도록 했다.

특히 과도한 신용팽창이 일어날 경우 0~2.5%의 경기대응 완충자본을 부과하며 가장 손실흡수력이 높은 보통주 자본을 종전보다 엄격히 정의해 자본의 질을 강화하기로 했다.

유동성 규제에 대해서는 단기 유동성 비율인 LCR(Liquidity Coverage Ratio)와 중장기 유동성 비율인 NSFR(Net Stable Funding Ratio) 규제를 도입한다.

LCR은 은행이 자금을 조달하기 어려운 상황에 대처할 수 있도록 충분한 고유동성 자산을 보유하도록 하는 규제이며 NSFR은 은행의 안정적 자금조달을 유도해 단기 유동성 비율을 보완하는 규제이다.

은행의 레버리지비율은 기본자본인 Tier1 기준의 3% 이상으로 잠정 설정했다.이같은 규제 방안은 실물경제 지원을 고려해 2013년부터 2019년 1월까지 단계적으로 이행할 방침이다.

또 시스템적으로 중요한 금융회사인 SIFI에 대해서는 정책체계, 작업절차와 이행일정을 마련하기로 했다. 특히 글로벌 금융시스템에 영향을 미치는 글로벌 SIFI와 각 국가마다 경제에 영향을 미칠 수 있는 내셔널 SIFI로 구별하기로 했다.

각국은 SIFI에 대한 효과적인 정리역량을 키울 예정이며 금융당국에 명확한 임무를 부여하고 조기에 개입할 수 있는 권한을 부여하는 등 감독을 강화하기로 했다.

SIFI는 글로벌 금융시스템에 미치는 영향을 반영해 보다 높은 손실흡수능력을 갖추도록 하며 국가별 금융당국은 공적자금 투입 등 납세자 부담과 금융시스템 혼란이 없도록 조기에 정리할 수 있는 역량을 보유해야 한다.

국가별 금융당국은 SIFI 부실화 가능성과 영향을 축소할 수 있는 보완적인 건전성 규제를 갖추며 중앙청산소 등 핵심 금융인프라 기준을 개선해야 한다.

G20 정상회의는 이같은 논의를 통해 미래 금융시장을 규율하는 글로벌 금융규제의 새로운 패러다임을 수립하는 전기를 마련할 수 있을 것이라며 기대했다.