BCBS "SIFI 목록과 규제방안 내년 상반기 결정"(종합)

국제바젤감독위원회(BCBS)가 유동성비율규제와 시스템적으로 중요한 금융기관(SIFI)에 대해 전체적인 그림을 그리는 데에 성공했다.

BCBS는 19일 서울 총회에서 유동성비율규제에 대한 세부사항을 올 연말까지 전체적인 내용을 발표하고 SIFI에 대해서도 내년 상반기 중으로 구체적인 규제 수준과 대상 목록을 작성해 최종 결론을 내리는 방침을 결정했다.

◇유동성비율규제, 연말까지 확정= BCBS는 이번 서울 총회를 통해 총자산을 자본으로 나눈 값인 레버리지비율을 3% 이상으로 유지토록 하는 규제, 은행이 30일 동안 자체적으로 순현금유출을 충당할 수 있는 고유동성자산비율인 LCR과 위기상황에서 1년 이상 유지해야 하는 자산규모를 초과해 보유할 수 있는 비율인 NSFR 규제를 새로 도입했다.

누크 웰링턴 BCBS 의장은 이날 서울 총회를 마친 후 가진 기자회견에서 "LSR, NSFR을 각각 2015년, 2018년에 도입하지만 관찰기간을 가지기로 했다"고 밝혔다.

웰링턴 의장은 "LCR과 NSFR에 대한 관찰기간을 두는 이유는 이전에 없었던 새로운 규제이기 때문에 그만큼 검증기간이 필요하다"며 "LCR과 NSFR은 기존 규제했던 자본비율과 달리 새로운 규제로 획기적인 사건"이라고 말했다.

특히 이 유동성비율규제가 시장에 예상치 않은 결과를 초래할 가능성을 배제할 수 없기 때문에 LCR은 2011년에서 2014년까지, NSFR은 2012년에서 2017년까지 관찰기간을 두고 세부적인 사항을 조정키로 했다.

웰링턴 의장은 한국과 신흥국의 역할에 대해 매우 긍정적이라고 평가했다. 그는 "구체적인 특정역할을 상세하게 말하기는 힘들지만 글로벌 은행들 사이에서 균형을 만들어 주고 있다"고 설명했다.

◇SIFI 기준안 내년 상반기 결정= 시스템적으로 중요한 금융기관(SIFI)에 대한 논의도 내년 상반기에 최종 결론이 날 전망이다.

김중수 한국은행 총재는 "내년 상반기 SIFI를 지정하는 문제가 어느 정도 결론 날 것"이라며 "SIFI 규제의 효과를 분석한 후에 국내은행에 미치는 영향이 나올 듯하다"고 말했다.

BCBS는 글로벌 SIFI를 결정하기 위한 기준과 평가안을 내년 상반기까지 마련하면 글로벌 SIFI를 결정해 모니터링한 후 내셔널 SIFI를 결정할 방침이다.

우선 SIFI에 대한 추가 규제 방안을 논의하는 단계까지 다다른 점은 괄목한 성과라는 분석이다. BCBS는 SIFI에 대한 추가규제로 △추가자본 부과 △조건부 자본 활용 △베일인(bail-in) 부채(채권자의 채권을 자본으로 전환) 도입 △손실분담채권 도입 등이 포함될 전망이다.

SIFI에 대한 구체적인 방법론이 결정되면 SIFI에 지정될 대형은행의 목록을 작성해 금융안정위원회(FSB)에 제출하고 내년 3월부터 구체적인 규제 수준과 대상을 검토한다.

웰링턴 의장은 "더 높은 수준의 규제가 도입됨에 따라 금융위기 발생가능성을 줄이고 위기시 강도를 완화할 수 있을 것"이라며 "금융위기로 인한 공적자금 비용을 줄이는데에 효과적이다"고 설명했다.