[채권시황]장기물 중심 금리 급락...국고3년 4.24%(-5bp)

채권금리는 그동안 장기물의 약세(금리상승)가 과도했다는 인식이 강하게 퍼지며 큰 폭으로 하락 마감했다.

17일 금융투자협회가 고시한 최종호가수익률은 국고 3년은 5bp 하락한 4.24%, 국고 5년은 8bp 하락해 4.82%을 기록했다. 국고 1년물은 5bp 하락한 3.18%로 마감했다. 장기물인 10년물은 6bp 하락해 5.40%, 20년물은 3bp 하락해 5.56%로 각각 고시됐다.

통안증권 1년물은 4bp 하락한 3.20%, 2년물은 5bp 하락한 4.26%로 마감했다. 91일물 CD금리는 전일과 같은 2.79%, 91일물 CP금리는 1bp 하락한 2.95%로 고시됐다.

국채선물은 미 국채 -7bp강세 및 저평가 21틱 영향으로 개인 및 외국인의 매수가 유입되어 전일 대비 +12틱 급등한 109.55로 출발했다.

국고 5년물 강세가 지속되는 가운데, 저평가도 20틱 수준을 유지했고, 사공일 G20정상회의 준비위원장의 '출구전략 시기상조'발언 등으로 개인 및 외국인의 대량 매수가 유입되면서 109.63까지 반등했다.

점심시간 중 은행 및 개인의 1000계약 가까운 대량 매수가 유입되며 109.65까지 반등했다.

이후 김재천 한은 부총재보의 '금리인상 시 경기회복 악화 우려' 소식이 전해지자 은행 및 증권사의 대량 매수가 이어지면서 109.78(지난 7월 고점)까지 급반등했다.

오후 들어 전고점인 109.78부근에서는 외국인 및 투신의 매도가 출회되자 109.70초반으로 상승 폭이 다소 줄었다.

장 마감 무렵 정부관계자들은 내년 예산안 통과를 앞두고 설왕설래하면서 '내년 재정조기 집행'을 강조하자 '물량 부담'경계감이 부각되는 가운데, 내일 통안 2년물 입찰도 예정되어 있어 은행의 대량매도가 출회되며 109.66으로 반락해 일반거래가 종료됐다.

결국 국채선물 12월물은 24틱 상승한 109.67포인트로 끝났다.

대우증권 윤여삼 연구원은 “최근 금리 시장의 분위기가 상당히 좋아지고 있다”고 전했다.

내년 금리 인상 폭 자체가 크지 않을 것이란 기대감들이 충만한 상태로 추가적인 금리 하락 가능성은 존재한다고 설명했다.

다만, 국고 3년 기준물이 중요한 포인트인 4.30%를 뚫고 내려온 상황인데 기대감이 다소 지나친 감이 있어 향후 거시지표들을 확인할 필요는 있다고 말했다.

국채선물을 투자주체별로 살펴보면 은행 140계약, 증권선물 1555계약, 보험 1028계약, 자산운용 1520계약, 연기금 290계약 각각 순매도를 기록했다. 반면 외국인은 2764계약, 개인 1143계약 각각 순매수했다.

거래량은 9만3539계약을 기록해 전일보다 늘었다.