[채권시황]호주 금리인상 소식에 금리 급등

채권금리가 금통위 경계감으로 단기물을 중심으로 불안 심리가 심화된 가운데 호주가 G20국가 중 처음으로 금리인상을 단행했다는 소식에 급등세로 마감했다.

G20국가 중 처음으로 호주가 금리인상을 단행하자 금통위 우려감이 다시 확산되는 모습이다.

6일 오후 들어 단기물 약세 폭이 확대되자 내일 실시될 통안 2년물 입찰에 대한 경계감도 형성됐다.

6일 금융투자협회가 고시한 최종호가수익률은 국고 3년은 10bp 상승한 4.44%, 국고 5년은 9bp 상승한 4.84%을 기록했고 국고 1년의 경우에는 7bp 상승한 3.61%로 마감했다. 장기물인 10년물은 7bp 상승한 5.37%, 20년물은 6bp 상승한 5.57%로 각각 고시됐다.

통안증권 1년물은 7bp 상승한 3.61%, 2년물은 12bp 상승한 4.56%로 마감했다. 91일물 CD금리는 1bp 상승한 2.78%, 91일물 CP금리는 전일과 같은 2.92%로 고시됐다.

국채선물은 금일 호주 금리인상 우려에도 불구하고 전일 미 국채 약보합 영향으로 전일 대비 -1틱 하락한 109.07로 출발했다.

이후 외국인의 매수가 지속되는 가운데 은행 및 투신의 대량 매수가 유입되자 109.13까지 반등하기도 했다.

점심시간 중 코스피지수가 프로그램 매물 영향으로 약세로 반전하자 국채선물은 은행의 매수가 유입되며 109.10까지 반등했다. 이후 호주중앙은행이 기준금리를 3%에서 3.25%로 25bp인상한 것으로 발표하자 은행의 대량 매도가 출회돼 108.84까지 급락했다.

장 마감 무렵 은행 및 증권사의 대량 매도가 출회되며 108.75로 하락 후 108.76에 일반거래가 종료됐다.

결국 국채선물 12월물은 33틱 하락한 108.75포인트로 끝났다.

윤여삼 대우증권 연구원은 “금통위를 앞둔 상황에서 이번 호주의 금리 인상으로 한국은행의 운신의 폭은 다소 넓어졌다”며 “하지만 연내 인상이 쉽진 않은 상황이다”고 전했다.

무엇보다 최근 주택 가격 상승이 주춤한 모습을 보이고 있고, 경기에 대한 불확실성이 커졌기 때문이라는 설명이다.

윤 연구원은 “단기적으론 국고 3년의 경우 4%대 중반에서 박스권 흐름이 이어질 가능성이 크다”고 전망했다.

국채선물을 투자주체별로 살펴보면 외국인이 3625계약, 보험 2019계약, 연기금 85계약 각각 순매수를 기록했다. 반면 자산운용 762계약, 개인 547계약, 은행 1466계약, 증권선물 2771계약 각각 순매도를 보였다.

거래량은 8만6820계약을 기록해 전일에 비해 늘었다.