금융사 장외파생상품 스트레스 테스트 추진

입력 2009-07-01 19:56

최영수 기자 cys@e-today.co.kr

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금융감독원은 금융회사들이 장외 파생상품에 대해 자체적으로 스트레스 테스트를 하도록 하는 방안을 추진한다.

김종창 금융감독원장은 1일 참석한 국회 정무위원회에서 조문환 한나라당 의원의 질의에 대해 "현재 파생상품 데이터베이스를 구축하고 있다"며 "이와 관련된 보고서 양식에 스트레스 테스트를 금융사들이 스스로 진행하도록 할 계획"이라고 말했다.

스트레스 테스트는 주가 20% 하락, 상품가격 20% 하락, 금리(2%포인트).원화가치(10%).CDS(신용부도스와프)프리미엄(5%포인트) 변동 등과 같은 시나리오를 가정해 각 금융사가 장외 파생상품 거래 상대방과 업종에 대한 스트레스 테스트를 자체적으로 진행하는 것을 말한다.

금감원은 글로벌 금융위기로 통화옵션 상품인 키코 피해 등이 발생하자 파생시장에 대한 감독 강화를 위해 파생상품 종합정보시스템 구축을 추진해 왔다. 이 시스템은 올해 말께 구축이 완료될 예정이다.

한편, 장외 파생상품에 대한 금융사의 자체 스트레스 테스트 결과가 담긴 보고서는 이달 말에 금융감독원에 처음으로 보고될 예정으로 전해졌다.