한국거래소, ‘KRX/S&P ESG 고배당 지수’ 등 지수 5종 발표

▲'KRX/S&P ESG 고배당 지수'와 '코스피 200'의 연도별 수익률 비교 2022년 수익률은 1월 3일부터 9월 20일까지를 기준으로 뒀다. (출처=한국거래소)

한국거래소는 10월 4일부터 ‘KRX/S&P ESG 고배당 지수’와 ‘시장대표선물 TWAP 고배율 지수’ 4종 등 총 5종의 신규 지수를 발표할 예정이라고 28일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 ‘KRX/S&P ESG 고배당 지수’는 ESG 및 고배당 우량주에 대한 투자수요를 동시 충족하기 위해 한국거래소와 글로벌 지수사업자인 스탠더드앤드푸어스(S&P) DJI가 공동개발했다.

해당 지수는 코스피200 지수 구성 종목 중 재무와 ESG 스크리닝 요건을 충족하는 배당수익률 상위 50개 종목으로 구성됐다.

재무 및 ESG 스크리닝 요건은 △유동 시가총액 3000억 원 이상, 일별 거래대금 10억 원 이상 △EPS(주당순이익) 흑자 △3년 전 시점 대비 주당 배당금 증가 △S&P DJI ESG 평가점수 상위 75% 등이며, △ESG 관련 ‘S&P 사업활동 기준’ 혹은 ‘UN 글로벌 콤팩트 원칙(UNGC)’ 위배 종목 △미디어 분석 등을 통해 기업과 대주주에 ESG 관련 부정적 이슈 발생 종목은 제외됐다.

해당 지수는 주식시장 정체국면에서 코스피200 대비 우수한 성과를 보였다고 한다. 또한, ESG 성과가 우수하고 시장 하락 방어력이 높은 고배당주를 구성 종목으로 해 안정적인 주가 흐름을 나타낼 수 있다는 장점이 있다.

한국거래소는 “ESG 지수 개발과 상품화를 통해 ESG 경영이 우수한 기업에 투자비중이 높아지면, 기업의 ESG 경영 활동을 강화할 유인이 생기는 선순환 구조가 구축될 것으로 기대된다”고 강조했다.

‘시장대표선물 TWAP 고배율 지수’는 ‘코스피 200 선물지수 TWAP(Time Weighted Average Price, 시간가중평균가격)형’ 과 ‘코스닥 150 선물지수 TWAP형’의 일별 수익률을 정방향 2배(레버리지 지수) 혹은 역방향 2배(인버스-2× 지수)로 추종하는 파생전략 지수다.

해당 지수는 ‘코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수’·‘코스피 200 선물 TWAP 인버스-2× 지수’·코스닥 150 선물 TWAP 레버리지 지수‘·’코스닥 150 선물 TWAP 인버스-2× 지수‘ 등 총 4종으로 구성돼 있다.

이 지수들의 기반이 되는 ‘코스피 200 선물지수 TWAP형’과 ‘코스닥 150 선물지수 TWAP형’은 각각 선물지수의 롤오버(채무 상한 연장) 비용을 TWAP으로 산출하는 지수로, ETN 등 증권상품 운용 시 추적 오차를 줄일 수 있도록 설계된 지수다.

한국거래소는 “신규지수가 ETN 등 금융상품에 활용돼 경기상황과 투자성향에 따른 다양한 투자수요를 충족할 수 있을 것으로 기대”한다고 밝혔다.

더불어 “다만, 원지수가 등락을 반복하므로 누적수익률은 원지수 대비 정확하게 ±2배를 추종하지 않는다”며 유의를 당부했다.