금감원, 해외 신용리스크 대비 검사 강화

금융감독원은 최근 서브프라임 모기지 사태 여파에 따른 해외 신용리스크가 급증하고 있는 가운데 은행, 증권 등 금융회사의 해외 진출 및 외화자산이 증가함에 따라 금융사의 국가리스크 검사프로세스 개선을 추진중이라고 17일 밝혔다.

우리나라 주요 교역상대국 등의 경제가 경기과열, 고유가, 고물가 등으로 경착륙 가능성이 우려되고 있으며 특히 일부 신흥시장 국가는 외환위기 가능성도 제기되는 등 해외 경제ㆍ사회ㆍ정치적 상황 변동이 국내 금융회사의 건전성에 영향을 주는 국가리스크(Country Risk)의 증가가 예상된다.

그러나 대부분의 국내 금융회사들은 국가리스크관리의 중요성에 비추어 인식이 부족하고 이에 대한 관리능력도 미흡한 실정이다.

금감원은 리스크검사매뉴얼 개편을 통해 해외영업을 영위하는 금융회사는 대출, 유가증권, 외환 및 파생상품거래 등 국외 신용익스포져 뿐 아니라 해외 자회사 투자, 전자금융, 외국 업체와의 아웃소싱 계약 등을 포함하고 국내 고객과의 거래에서도 외국의 상황 및 사건 등에 의해 중대한 영향을 받는 경우에 대비할 예정이다.

국가별 신용등급을 최소 년 1회 이상 주기적으로 평가해 시의적절하게 국가 신용등급을 조정하는 한편, 국가 익스포져한도 관리시스템을 구축하고 국가 신용등급별 총익스포져 한도 이외에 필요시 사업부문별ㆍ거래상대방 유형별ㆍ통화별 한도 등을 관리할 방침이다.

또 서브프라임 모기지 사태 등 선진국에서 발생하는 요인으로 인해 국내 금융회사에 손실발생 및 리스크 증가 가능성이 커지고 있는 점을 감안, 우량 국가에 대해서도 국별 신용공여한도 설정을 고려하고 있다.

주기적으로 스트레스 테스트를 실시하고, 국가리스크관리 정책과 익스포져 한도 등의 준수여부를 점검할 수 있는 자체 내부통제 시스템을 구축해 해외영업점에 대한 경영정보시스템을 구축해 국별 익스포져 동향 및 국가등급별 익스포져 분포 등을 점검할 계획이다.

이와 함께 국가리스크 동향분석 등 상시감시 결과 국가리스크에 크게 노출될 가능성이 높은 금융회사의 경우 종합검사시 국가리스크량 및 리스크관리수준 등에 대한 종합평가도 실시된다.

금감원은 "개편되는 리스크검사매뉴얼을 통해 국가리스크 관리기법과 검사절차가 제시됨으로써 금융회사들이 종합적ㆍ체계적 국가리스크 관리에 도움이 될 것"이라고 예상했다.

국가리스크(Country Risk)는 외국의 경제적, 사회적, 정치적 상황 및 사건이 국내 금융회사에 영향을 미치는 손실 위험을 의미하며 대출, 유가증권 등 신용익스포져 뿐 아니라, 외환 및 파생상품 등 국제 자본시장거래, 해외 자회사 투자, 전자금융계약, 외국 업체와의 아웃소싱 계약 등에서도 다양하게 발생하고 있다.