증선위, '공매도 위반' 골드만삭스에 과태료 75억 부과

▲골드만삭스의 온라인·오프라인 주식차입 업무처리 절차(금융위원회)

금융당국이 150여 건의 무차입 공매도가 적발된 골드만삭스사에 75억 원이 넘는 사상 최대 규모의 과태료를 부과했다.

금융위원회 산하 증권선물위원회는 28일 정례회의를 열고 공매도 제한 법규 등을 위반한 골드만삭스에 과태료 75억480만 원을 부과를 결정했다. 과태료 내용은 공매도 제한 위반 74억8800만 원과, 공매도 순보유잔고 보고 위반 1680만 원 등이다.

증선위에 따르면 영국 소재 외국인 투자자인 골드만삭스인터내셔널(이하 GSI)은 올해 5월 30~31일 차입하지 않은 상장주식 156종목, 401억 원어치에 대한 매도 주문을 제출해 공매도 제한 규정을 위반한 것으로 확인됐다. 시세조종 또는 미공개정보 이용 등 불공정거래와 연계된 혐의는 확인되지 않았다고 증선위는 전했다.

앞서 증선위는 지난달 정례회의에서 과태료 10억 원 부과를 논의했지만, 상향 조정이 필요하다는 의견이 제기돼 재심의를 결정했다. 엄격한 법 적용이 필요하다는 이유로 재심의가 이뤄지면서, 공매도 사건으로는 사상 최대 과태료가 부과될 것으로 예견됐다.

통상 과태료가 10억 원을 넘으면 감경 사유를 적용해 최대 10억 원으로 맞출 수 있다. 현행 자본시장법상 증거금을 내고 주식을 빌려와 파는 차입 공매도는 허용되지만, 빌려온 주식 없이 매도부터 먼저 하는 무차입 공매도는 불법이다.

앞서 GSI 차입담당자는 5월 30일 주식대차시스템 화면의 ‘온라인 협상’ 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 입력하고 대여기관(보관기관)에 차입을 요청하려고 했다. 하지만 실제로는 전화ㆍ메신저로 협상이 완료되면 그 결과를 수동으로 입력하는 ‘차입결과 수동입력’ 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 잘못 입력했다.

그 결과 차입하지 않은 주식이 자체 주식대차시스템상 차입잔고에 반영됐고, 트레이더는 잔고가 있는 것으로 오인하고 차입공매도 주문을 제출했다.

증선위는 “온라인 차입 협상결과는 대여기관의 승인이 있어야 GSI의 차입잔고에 반영되지만, 오프라인(전화/메신저) 협상결과는 대여기관 또는 차입기관 감독자의 승인 없이도 차입담당자가 임의로 차입이 된 것으로 입력할 수 있는 등 내부통제가 미흡했던 것으로 확인됐다”고 설명했다.

이러한 입력오류 사실은 공매도 주식의 결제일인 6월 1일 결제부서 담당자에 의해 확인됐다. 그 결과 6월 1일 20종목(139만주), 6월 4일 21종목(106만주)에 대한 결제불이행이 발생한 것으로 증선위는 파악했다.

금융당국은 앞으로 무차입공매도 등 공매도 제한 위반행위에 대해 철저하게 조사하고 적발 시 무관용 원칙에 따라 엄정하게 조치할 예정이라고 밝혔다. 금융위는 공매도 주문 수탁증권사에 대해서도 강화된 확인의무 이행여부를 중점 조사하고, 위반 시 엄중 조치해 증권사의 불법공매도 예방기능을 강화할 방침이다.