퇴직연금 수익률, 채권형이 주식형의 3배 넘는다

채권형 퇴직연금 수익률이 주식형 수익률의 3배 이상인 것으로 조사됐다.

근로복지공단은 은행ㆍ자산운용사ㆍ생명보험사ㆍ손해보험사 등 업권 전체 2016년 상반기 기준 퇴직연금 상품 통합정보를 지난 1일부터 공시했다고 11일 밝혔다.

그동안 퇴직연금 수익률과 상품보수 등은 금융회사 및 업권별로 공시돼 회사별ㆍ상품별로 비교하기 어려웠다. 이에 고용노동부와 근로복지연구원은 올해 1월 말부터 퇴직연금 원리금보장상품의 매월 만기별 약정 이율, 원리금 비보장상품의 연평균 수익률 등의 정보 공시를 시작으로 지난 4월에는 기존 공시 정보에 더해 상품의 누적수익률, 위험지표 등 보다 상세한 정보를 제공할 수 있도록 했다.

이번 공시에는 자산운용사 퇴직연금 집합투자증권 640개, 생보사 및 손보사 실적배당형 보험 115개 상품이 포함됐다. 운용 실적에 따라 수익률이 달라지는 원리금 비보장상품의 순자산 총액은 9조 3772억 원으로 집계됐다. 국내 채권혼합형 상품이 전체 순자산 총액의 67.05%, 국내 채권형이 12.88%, 해외 채권혼합형이 7.60%로 상위 3개 유형의 상품이 87.53%를 차지한다.

3년 연평균 수익률은 채권형 4.18%, 채권혼합형 3.36%, 주식혼합형 2.87%, 주식형 1.26% 순으로, 채권형 상품의 수익률이 주식형의 3배 이상이었다. 채권형 상품의 수익률 호조는 국내외 경기둔화로 안전 자산인 채권에 시중 자금이 몰려 채권 가격이 강세를 보인 것에 영향을 받은 것으로 보인다.

최근 3년간 코스피지수가 보합세를 보이면서 주식형 상품의 수익률은 지지부진한 모습을 보인 것으로 분석된다. 3년 누적 수익률은 채권형이 13.07%로 가장 높았으나, 한국펀드평가의 기준 수익률보다는 3.63%포인트 낮았다.

운용사별 3년 누적 수익률 1위는 국내 채권형의 경우 미래에셋생명(17.04%), 국내 채권혼합형은 이스트스프링자산운용(21.08%), 국내 주식혼합형은 미래에셋자산운용(13.35%)이 각각 차지했다. 통합 공시에서는 상품별 평균 수익률과 표준편차를 고려한 샤프비율 순위도 확인할 수 있다.

이재갑 공단 이사장은 “퇴직연금 금융상품 통합 공시를 통해 사용자와 근로자들이 퇴직연금 자산을 더욱 잘 운용하기 위한 의사 결정의 기초 정보를 쉽게 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.

퇴직연금 통합 공시는 매 분기 갱신된다. 공단은 이용자 접근성과 편의를 위해 지속적인 개선 작업을 할 계획이다.

(근로복지공단)

(근로복지공단)