KIC, 대체투자 벤치마크 재설정… 기재부 “자산별로 나누는 작업 중”

한국투자공사(KIC)의 대체투자용 벤치마크가 바뀔 것으로 보인다.

20일 기획재정부, 금융투자업계에 따르면 기재부는 KIC에 위탁한 외국환평형기금 가운데 대체자산에 투자한 자금의 벤치마크를 재설정하는 작업을 외부 용역을 통해 진행 중이다.

벤치마크는 투자 수익률을 평가할 수 있는 잣대다. 기재부와 KIC가 함께 체결한 ‘자산위탁계약서’에 기입된 벤치마크는 ‘G7 물가상승률+4%포인트’다. 기재부는 KIC를 상대로 벤치마크 대비 초과수익률에 대한 성과수수료를 지급해야 한다. 문제는 현재 벤치마크가 모든 대체자산에 일괄 적용되고 있어 자산군별 특성을 제대로 반영하지 못하고 있다는 점이다. 기재부는 작년까지 600억 달러의 외국환평형기금을 KIC에 위탁했다.

작년 감사원의 KIC 감사보고서에 따르면 2014년 기준 기재부-KIC의 계약서상 벤치마크는 5.56%로 산출됐다. 반면 대체자산별 운용수익률은 헤지펀드 7.35%, 사모주식 9.67%, 부동산 6.62%로 벤치마크를 훨씬 웃도는 것으로 집계됐다. 대체자산별 운용 수익률에 격차가 있어 벤치마크가 일률적 기준치로 기능을 제대로 발휘하지 못한다는 게 당시 감사원의 지적이었다.

이에 기재부는 대체자산별로 적용할 수 있는 벤치마크를 새롭게 만드는 작업을 진행 중이다. 기재부 관계자는 “벤치마크 수치를 낮추거나 높이는 것이 아니라 기준 자체를 아예 바꿀 수 있다”며 “외부 용역을 통해 대체투자 성격별 벤치마크 적용 작업을 진행 중이며, 작업이 언제 끝날지는 아직 불투명하다”고 말했다.

한편 KIC는 제6대 신임 사장으로 은성수 전 세계은행(WB) 상임이사를 맞이했다.

은 사장은 취임사를 통해 “환골탈태하는 수준으로 변화와 혁신을 추진하지 않을 경우 그 존립 자체에 대해서까지 의심받을 수밖에 없다”며 내실 다지기에 대한 의지를 밝혔다. 특히 은 사장은 불투명한 조직 이미지를 개선하기 위해 투명한 투자결정, 합리적 의사결정 문화를 정착하겠다고 강조했다.