신보, AI로 기업 부실 징후 실시간 포착… ‘차세대 예측 모형’ 가동

(사진제공=신용보증기금)

신용보증기금은 삼정KPMG와 협력해 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 ‘차세대 부실예측모형’ 개발을 완료했다고 10일 밝혔다.

새롭게 개발된 모형은 거시경제 지표와 개별 기업의 경영 상황을 종합적으로 분석해 부실 위험을 사전에 감지하는 시스템이다. 기존의 단일 모형 체계에서 벗어나 기업의 업종·규모·업력 등 특성에 따라 모형을 세분화해 예측 정밀도를 높인 것이 특징이다.

데이터 수집과 분석 역량도 고도화됐다. 한국은행과 국가데이터처의 오픈 API(Open API)를 연동해 주요 경제지표를 실시간으로 자동 수집한다. 머신러닝과 딥러닝 기술을 활용해 변수 간의 복잡한 상관관계를 학습하도록 설계됐다. 이를 통해 예측 오차를 최소화하고 고위험·취약 기업군을 조기에 선별해 보증 재원을 효율적으로 배분할 수 있는 기반을 마련했다.

특히 이번 모형에는 ‘설명가능한 AI(XAI)’ 기술이 도입됐다. AI가 도출한 예측 결과에 대한 판단 근거를 사용자에게 제시함으로써내부 심사와 정책 결정 과정에서의 설득력을 높이고 데이터 기반 의사결정의 신뢰도와 투명성을 강화했다는 설명이다.

아울러 신보는 이번 프로젝트를 통해 데이터 수집부터 모델 학습, 검증에 이르는 AI 전 과정을 자동화하는 표준 운영 체계도 구축했다. 이를 바탕으로 향후 신용평가모형과 조기경보시스템 등 주요 업무 영역에 AI 적용을 단계적으로 확대할 방침이다.

신보 관계자는 “이번 개발은 신보의 리스크 관리 체계가 AI 기반으로 본격 전환되는 중요한 출발점”이라며 “앞으로도 주요 시스템에 AI 도입을 확대해 보증 재원의 건전성을 높이고 중소기업 금융 지원의 안정성을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.