대우證, 글로벌IB 수준 차세대 리스크관리시스템 구축

입력 2008-05-19 10:15

조남호 기자 spdran@e-today.co.kr

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ELS/ELW 등 장외파생상품 리스크측정 가능, 실시간 전사 리스크 통합 관리

대우증권은 19일 자통법에 대비해 글로벌IB 수준의 차세대 리스크관리시스템을 구축 완료했다고 밝혔다.

이번에 대우증권이 구축한 차세대 리스크관리시스템은 자본시장통합법과 금융감독원의 리스크 중심 감독제도(Risk Based Supervision, RBS)에 대비해 지난 2년여 동안 업계 최대 규모인 30억원 이상의 비용을 들여 개발된 제3세대 시스템으로, 기존의 리스크관리 수준을 한 단계 업그레이드시켰다는 평가를 받고 있다는 설명이다.

실제로 대우증권의 차세대 리스크관리시스템은 국내 금융회사 최초로 ELS 및 ELW 등 다양한 장외파생상품에 대한 실시간 리스크측정이 가능할 뿐만 아니라 글로벌IB 시스템 수준에 맞춰 전사적 리스크관리를 통합해 관리할 수 있도록 설계됐다고 밝혔다.

또한, 신용 리스크측정 프로세스도 함께 구축함으로써 향후 부도율 등과 같은 다양한 신용변수 데이터를 활용한 내부 모형을 만들어 독자적인 신용 리스크측정시스템을 갖춰나갈 수 있도록 했다.

리스크관리부 명진훈 부장은 "이번 차세대 리스크관리시스템 구축으로 실시간 전사 리스크 통합관리가 가능해지는 등 글로벌IB 수준의 리스크관리를 할 수 있게 됐다"며 "선진형 리스크관리를 바탕으로 IB 및 WM부문에서 보다 다양한 상품개발 및 폭넓은 영업활동이 가능해질 것"이라고 말했다.

대우증권은 이번 차세대 리스크관리시스템 구축으로 그동안 보수적 리스크추정에 따른 리스크자산의 높은 가중치 부여 문제가 해결돼 가용자본이 증대되는 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다고 덧붙였다.